[問題] multi target regression求取feature im

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如題 Dataset有一組features和兩個output(y1,y2) 一般在計算feature importance的時候只能參考一個y output, 不知道有沒有模型可以一次 參考兩個y target去給出一組feature importance ranking p.s y1,y2都是連續型 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.109.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DataScience/M.1639206035.A.6A3.html
1Fjigfopsda: 最簡單的做法可以直接加權平均,權重就看你的 metric 12/11 17:46
2Fjigfopsda: 兩個 y 各自的重要程度,平均前記得 normalize 12/11 17:47
3Ff821027: 樓上的意思是先把兩個y做正規化,再加權平均成一個y做特 12/11 19:07
4Ff821027: 徵重要性排序嗎,不過我要怎麼知道兩個y權重要如何設定 12/11 19:07
5Ff821027: 呢 12/11 19:07
6Fjigfopsda: 對你原本的 feature importance 做 normalize 12/11 20:17
7Fjigfopsda: 你的問題總有一個目標,根據目標來決定哪個 output 比 12/11 20:19
8Fjigfopsda: 較重要、權重又是多少 12/11 20:19
9Fjigfopsda: 就是你用什麼 metric 來衡量你的模型做得多好 12/11 20:19