[行情] Inflow CDD Analysis | Week 47

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Figure 1a: BTC Exchange Inflow CDD (Hour Frame) https://i.imgur.com/KGBUBak.jpg
Figure 1b: BTC Exchange Inflow CDD (Day Frame) 本周的 Bitcoin Exchange Inflow CDD 出現了極為可觀的流入數值, 不管是日級別還是小時級別都創出了數個月至數年的新高。 CDD 的全名為 Coin Days Destroyed, 定義為硬幣未移動的天數與數量的相乘積,意味著有幾種情況可以達到高值, 高壽命或高數量, 再套上 Exchange Inflow, 也就代表著這些硬幣是流入中心化交易所的。 在以往的回測歷史數據中, 高 CDD 代表的是一種投降指數, 當底部來臨時, 久持鯨魚受不了回撤或虧損, 進而拋售手中籌碼所造成的現象, 在此拋售之後, 往往會開啟新的一波籌碼交換, 進而導致牛市重啟, 對此我暫持保留態度, 對於後續的情況預測, 原因是手中有大量籌碼的 FTX 發生暴雷, 引發的一連串市場效應, 也進一步帶動久持鯨魚/機構的恐慌。 https://i.imgur.com/GIBuo8L.jpg
Figure 2: BTC Long-Term Holder SOPR 從 LTH SOPR 來進一步的評估長持幣者的獲利與虧損狀況, LTH 定義為持有 155 天以上未移動的比特幣持有者, 就如以往的熊市來說, 底部往往會伴隨著眾多長期持有人的虧損, 目前的虧損比例方面, 也極為貼近 2015 年與 2018 年熊市的狀況, 雖說距離最低點還有一些空間, 但也大致可以判斷出目前的狀態, 約略處於熊市中期左右。 https://i.imgur.com/jxdGQWo.jpg
Figure 3: BTC Exchange Inflow - SOAB ( 6~12m & 18m~2y ) 進一步從 Exchange Inflow Spent Output Age Bands 來判斷, 這些轉入交易所的大量硬幣們是多久沒移動的比特幣。 以日線級別來看的話, 大量轉入的硬幣們主要是由 6~12m & 18m~2y 這兩種年齡區間所構成, 上次有這種數量級別的則是出現在 2015 年熊市, 下面我們進一步把數據拆分兩種不同的硬幣年齡來分析 Inflow SOAB 的回測有效性。 https://i.imgur.com/JB80Zwx.jpg
Figure 4a: BTC Exchange Inflow - 6~12m SOAB (Day Frame 2017~2022) https://i.imgur.com/wBBTvGL.jpg
Figure 4b: BTC Exchange Inflow - 6~12m SOAB (Day Frame 2015~2020) https://i.imgur.com/zaFIrNF.jpg
Figure 4c: BTC Exchange Inflow - 6~12m SOAB (Hour Frame 2022) https://i.imgur.com/deVdlkw.jpg
Figure 4d: BTC Exchange Inflow - 6~12m SOAB (Hour Frame 2018~2019) https://i.imgur.com/X6p4kxi.jpg
Figure 4e: BTC Exchange Inflow - 6~12m SOAB (Hour Frame 2015~2020) 首先我們來看 6~12m SOAB, 在日線級別中, 前不久出現的最大值當日流入 (Figure.4a), 約為 48,000 顆比特幣, 是繼 2015 年的 82,000 顆以來的最大流入 (Figure.4b)。 再來看到 2017~2018 年近 30,000 顆左右的日線流入數量, 也都是相當接近底部的位置。 接著我們來看小時級別的流入, 11/20 流入的小時數量達到了 43,000 顆左右 (Figure.4c), 不管是 2018 年的 30,000 顆 (Figure.4d) 還是 2015 年的 32,000 顆 (Figure.4e), 都遠不及前幾日發生的小時流入, 這邊值得注意的是, 投降跡象在 2015 年與 2018 年都表現的很明顯, 大量流入交易所後, 下跌至底部, 而後開啟一輪新牛市, 此輪會不會發生一樣的狀況, 讓我們拭目以待。 https://i.imgur.com/Bmo5vO5.jpg
Figure 5a: BTC Exchange Inflow - 18m~2y SOAB (Day Frame 2017~2022) https://i.imgur.com/wXpnkKd.jpg
Figure 5b: BTC Exchange Inflow - 18m~2y SOAB (Hour Frame 2022) https://i.imgur.com/JsueAqQ.jpg Figure 5c: BTC Exchange Inflow - 18m~2y SOAB (Ho
ur Frame 2018~2019) https://i.imgur.com/nfOo9pT.jpg
Figure 5d: BTC Exchange Inflow - 18m~2y SOAB (Hour Frame 2015) 再來我們來看 18m~2y SOAB, 日線級別中, 11/20 出現的最大值當日流入 (Figure.5a), 約為 64,000 顆比特幣, 是 CryptoQuant 有紀錄的歷史中出現的最大當日流入數量, 在這之後發生的價格行為, 一定可以成為很好的後續鏈上研究範例來做使用。 小時級別中我們可以看到, 11/20 的 64,000 顆 (Figure.5b), 往前回測歷史依然是無人可敵, 那我們來分析其他相對的高值與相對關鍵的熊市底部, 2018 年的相對高值 3,600 顆比特幣 (Figure.5c) 與 2015 年的 9,500 顆 (Figure.5d), 也都很貼近投降的跡象, 投降拋售籌碼後, 主力換手引領新一波的上行趨勢, 與 6~12m SOAB 的情形也是極為雷同; 但要注意的是, 歷史雖然有可能被複製, 但這次有參雜了機構/交易所的連環爆雷, 難免還是會有機率失誤, 畢竟在這短短的 10 多年比特幣歷史中, 可以回測的次數實在太少。 -- https://instagram.com/ang0x.eth -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.13.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1669370263.A.906.html
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